Formation Risques de Contreparties, Mesures et encadrement Mixte : présentiel / à distance

Suite aux différentes crises de ce dernières décennies, les réglementations (Bâle, Dodd Franck, EMIR) poussent les banques d'investissement à un meilleur encadrement de leurs risques de contreparties, plus particulièrement sur les dérivés.

Dans ce contexte il est important de comprendre les mécanismes d'évaluations des expositions et d'encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires.

• Comprendre les mécanismes d'évaluations des expositions
• Comprendre l'encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires

Typologies de risques par produit et les techniques de réduction des risques enjeux :

• Risque de remplacement (nettings bilatéraux (close-out netting) et multi-latéraux, appels de marge, deposits)
• Risque débiteur
• Risque de règlement livraison (nettings de règlement livraison)
• Risque émetteur

Mesures des expositions relatives aux risques de contreparties par types de risques :

• Principes de calcul par type de risques
• Simulation Monte Carlo pour le risque de remplacement
• Différences entre modèle interne et modèle balois (EAD)

Encadrement des expositions :

• Consolidation des expositions
• Autorisations : limites et accords ponctuels
• Calculs des dépassements et disponibles

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

• Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
• Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
• Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
• Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
• Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
• Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)

• Recueil des besoins et des attentes des participants.
• Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

Tout au long de la formation

• Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.
  
  

À l'issue de la formation (évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)

• Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
• Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
• Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
• Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

• Admission sans disposition particulière