Risques de Contreparties | Mesures et Encadrement Mixte : présentiel / à distance

Suite aux différentes crises de ce dernières décennies, les réglementations (Bâle, Dodd Franck, EMIR) poussent les banques d'investissement à un meilleur encadrement de leurs risques de contreparties, plus particulièrement sur les dérivés.

Dans ce contexte il est important de comprendre les mécanismes d'évaluations des expositions et d'encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires.

• Comprendre les mécanismes d'évaluations des expositions
• Comprendre l'encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires

Typologies de risques par produit et les techniques de réduction des risques enjeux :

• Risque de remplacement (nettings bilatéraux (close-out netting) et multi-latéraux, appels de marge, deposits)
• Risque débiteur
• Risque de règlement livraison (nettings de règlement livraison)
• Risque émetteur

Mesures des expositions relatives aux risques de contreparties par types de risques :

• Principes de calcul par type de risques
• Simulation Monte Carlo pour le risque de remplacement
• Différences entre modèle interne et modèle balois (EAD)

Encadrement des expositions :

• Consolidation des expositions
• Autorisations : limites et accords ponctuels
• Calculs des dépassements et disponibles

• Admission sans disposition particulière

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux stagiaires :

• Formation en présentiel
• En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
• En individuel (monitorat)
• En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
• Formation en distanciel
• Distanciel synchrone
• Distanciel asynchrone

• Apports des connaissances communes.
• Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
• Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
• Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
• Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
• Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
• Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

En amont de la formation :

• Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

Tout au long de la formation :

• Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

A la fin de la formation :

• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
• Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
• Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
• Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.