Risques de marché | Principes de mesures et facteurs de risques Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 22/03/2024

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Présentation

Cette présentation vise à appréhender les enjeux inhérents au risque de marché par les principes d'évaluations de la VAR et de ses facteurs de risques (Delta, Gamma, Theta, Vega) et du stress testing relié à ce risque.

Objectifs

  • Comprendre les principes d'évaluations de la VAR
  • Comprendre les facteurs de risques

Programme

Principes d'évaluations de la VAR :

  • Principes généraux
  • Différentes méthodes de calculs: statiques (historique, normale/stocchastique) et dynamiques (risksmetrics)
  • Granularité et consolidation des expositions

Mesures des facteurs de risques :

  • Delta
  • Gamma
  • Vega
  • Theta
  • Rho

Stress testing

  • Définition générale
  • Exemple de stress testing relié au risque de marché
  • Mesure et ratio affectés

Risque de taux de change

  • Définition générale
  • Mesure et calcul
  • Stress testing relié au risque du taux de change

Actualisation des flux de trésorerie

  • Définition générale
  • Mesure et calcul

Public visé

Ce cours est réservé à toute personne intervenant ou voulant intervenir sur le sujet

Prérequis

Toute personne ayant une expérience dans le domaine bancaire

Modalités pédagogiques

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux stagiaires :

  • Formation en présentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

Moyens et supports pédagogiques

  • Apports des connaissances communes.
  • Mises en situation sur le thème de la formation et des cas concrets.
  • Méthodologie d'apprentissage attractive, interactive et participative.
  • Equilibre théorie / pratique : 60 % / 40 %.
  • Supports de cours fournis au format papier et/ou numérique.
  • Ressources documentaires en ligne et références mises à disposition par le formateur.
  • Pour les formations en présentiel dans les locaux mis à disposition, les apprenants sont accueillis dans une salle de cours équipée d'un réseau Wi-Fi, d'un tableau blanc ou paperboard. Un ordinateur avec les logiciels appropriés est mis à disposition (le cas échéant).

Modalités d'évaluation et de suivi

En amont de la formation :

  • Recueil des besoins : permet de récolter des informations sur le stagiaire (profil, formation, attentes particulières, ...).
  • Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer le niveau de départ.

 

Tout au long de la formation :

  • Évaluation continue des acquis via des questions orales, exercices / projet fil rouge, des QCM, des cas pratiques et mises en situation.

 

A la fin de la formation :

  • Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences.
  • Evaluation du formateur des compétences acquises par les stagiaires.
  • Questionnaire de satisfaction à chaud : permet de connaître le ressenti des stagiaires à l'issue de la formation.
  • Questionnaire de satisfaction à froid : permet d'évaluer les apports réels de la formation et leurs mises en application au quotidien.

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

Accessibilité à nos formations

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Inscription possible jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation

Prochaines Sessions

  • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

    Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

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